Cotações de volatilidade de opções fx

Opções de câmbio cotadas em volatilidade.
Liquidez expandida.
A triangulação em opções de câmbio com volatilidade está agora disponível em todos os pares de moedas: AUD / USD, JPY / USD, GBP / USD, CHF / USD, EUR / USD e CAD / USD.
Faça parte da expansão do nosso pool de liquidez para novos participantes do mercado e com a triangulação, a inovação tecnológica mais significativa em nossas opções de câmbio desde a sua criação.
Opções de Volatilidade-Cotado permitem a submissão de pedidos em termos de volatilidade ao invés de preço. Ele permite que você negocie uma volatilidade de opção com um hedge delta anexado no contrato de futuros subjacente correspondente, semelhante a uma opção coberta. Com este novo contrato, você pode negociar sem estar sujeito a riscos de liquidez nos futuros subjacentes: basta trocar o delta entre os participantes do mercado e ter mais certeza.
Principais benefícios.
Flexibilidade aprimorada e liquidez mais constante Acesso estendido a pools de liquidez combinados com triangulação Transição de volatilidade para prêmio eliminada e modificações contínuas de preço Experimente uma ótima margem cruzada se você negociar nossos instrumentos em volatilidade ou em formulários premium e vice-versa, eles são um e a mesma redução de custos de execução utilizando nossos serviços de compactação e ambiente compensados ​​Liquidez existente de nossas opções e futuros de câmbio e a segurança de nossa câmara As opções europeias, mensais e semanais cotadas por volatilidade estão disponíveis em: AUD / USD, GBP / USD, CAD / USD, EUR / USD, JPY / USD, CHF / USD.
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Os usuários do CME Direct podem adicionar a grade de negociação do VQO à sua conta seguindo estas etapas simples:
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Opções cotadas em volatilidade com triangulação - Live Quotes.
Descubra Opções e Triangulação Citadas por Volatilidade.
Este vídeo explica os benefícios da negociação de opções cotadas em volatilidade (VQO), como negociá-las e por que elas são a mudança tecnológica mais significativa em nossas opções de câmbio desde a sua criação.
Os tópicos neste vídeo incluem:
Quais opções com validade de volatilidade são Benefícios da negociação do VQO Como funciona a triangulação.
Linha do tempo para o lançamento.
Conversão de Volatilidade para Premium.
Quando ocorre uma coincidência entre dois pedidos com cotação de volatilidade, o CME Globex usará um modelo de precificação de opções para calcular o prêmio e a taxa de hedge para a opção padrão e para cobrir os futuros que estão sendo trocados pelos dois participantes.
Visão Geral das Opções de Volatilidade (VQO).
Aviso da CME Globex: anunciando o VQO.
Aviso da CME Globex: Anunciando Triangulação em Mais Três Moedas.
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Cotações de volatilidade de opções de Fx
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Por que as FX Vanilla Options são cotadas em volatilidade.
Fiquei curioso porque as opções de baunilha são cotadas (e negociadas) em termos de volatilidade. Considerando que cada instituição financeira possui seu próprio modelo de precificação de opções, a volatilidade como um insumo causaria preços diferentes para a mesma opção. Seria óbvio se os contratos fossem padronizados e os modelos explicitamente especificados. Isso, no entanto, não é o caso, porque os produtos FX são cotados da mesma maneira, e os mercados FX são OTCs.
Alguém poderia lançar alguma luz sobre isso?
Você meio que respondeu a pergunta sozinho. Precisamente porque diferentes participantes do mercado usam diferentes insumos para seus modelos de precificação, é muito mais fácil citar uma única entrada (volumes implícitos) do que a saída de 5 insumos diferentes (preço da opção BS). O importante é que você diferencie claramente entre citar e concordar com o comércio versus o preço final de ajuste. O processo geralmente é assim:
Você pergunta a corretores interdealer (se você é um criador de mercado) ou mesas de venda (no caso de você ser um tomador de preços como o lado do prop) para uma cotação, você geralmente recebe uma cotação volumétrica implícita.
Você, então, compara esses e decide com quem você quer lidar.
Só então, quando você concordar com o comércio com a outra parte, então, olhe para a "boa impressão", ou seja, você decide o preço exato da opção. Não raramente acontece que a outra parte lhe envie uma confirmação e você descobre que o preço declarado não é o que você vê no seu sistema, então você liga de volta e descobre o que causou a discrepância. Às vezes são curvas de dividendos diferentes (no caso de opções de ações individuais), às vezes dias de liquidação diferentes possivelmente devido a feriados bancários ou mal-entendidos de convenções de liquidação, ou qualquer outra coisa, mas a cotação implícita está acordada e eu raramente ouvi dizer que A citação vol mais tarde é ajustada. Às vezes, quando uma citação verbal implícita soa e parece muito "suculenta", então provavelmente foi um erro honesto da parte contrária e se você pretende lidar com a mesma parte no futuro, então você os "deixaria sair" como cortesia. Mas, nos casos de fronteira, às vezes insistia no comércio, apontando para o fato de que geralmente o ponto "concluído" no tempo, quando os contratos implícitos são acordados, é o equivalente ao aperto de mão ou assinatura de um contrato.
Aqui dois pensamentos adicionais:
A maioria das opções OTC, não todas, mas a maioria são cotadas em termos de volatilidade implícita. Eu posso dizer com confiança sobre opções de ações individuais, opções de índice de ações, caps, floors, swaptions. Ainda estou espantado com o fato de alguns dos antigos não concordarem com esse fato. Agora, novamente, o preço final é em termos de moeda (a menos que você crie uma nova moeda chamada "implied vol"), mas acho que isso é apenas uma distração trivial do fato real de que o que importa quando você negocia opções é a volatilidade implícita em que essas opções são citados.
Certifique-se de entender os hábitos e termos do mercado local. Frequentemente, opções de ações simples e até mesmo opções de índice são entendidas como negociadas com o delta, ou seja, como parte do acordo, você troca o delta para ter a opção inicialmente delta protegida por hedge. É por isso que, além do acordo implícito de cotação voluntária, muitas vezes o nível delta também é acordado no momento de concordar com a cotação. Dessa forma, ambas as partes sabem exatamente em que nível de spot estão delta, mesmo que o negócio ainda não esteja resolvido.
Você está se referindo à volatilidade implícita, mais especificamente, à volatilidade implícita de Black-Scholes.
A estrutura de Black-Scholes é, mesmo que seja extremamente simplificadora, um conhecimento comum e não depende de outras suposições, além das geralmente conhecidas. Portanto, os preços das opções podem ser cotados em termos de seu BS-IV, o que às vezes é mais conveniente. Então, para responder a sua pergunta, o modelo é especificado para ser BS. Para outros produtos, isso seria complicado, por isso raramente é usado.
Além disso, muitos procedimentos de interpolação são realizados em superfícies BS-IV devido a vieses numéricos.

Opção Volatilidade.
Uma coisa que muitos operadores de opções iniciais não entendem completamente é a importância da volatilidade. A volatilidade pode ter sérias implicações para as estratégias de opções que eles estão considerando. Uma boa parte da culpa por esse problema está nos livros mal escritos sobre o assunto, muitos dos quais apresentam estratégias de opções como conceitos únicos e fixos, e não como ferramentas flexíveis que devem mudar dependendo dos mercados. Se você está negociando opções e ignora a volatilidade, é provável que você tenha uma grande surpresa, mais cedo ou mais tarde.
Este tutorial tem como objetivo mostrar como você pode incorporar as grandes situações hipotéticas relacionadas à volatilidade em suas opções de negociação. Os movimentos do preço subjacente podem funcionar através da Delta (ou seja, a sensibilidade do preço de uma opção a alterações no estoque subjacente ou no contrato de futuros) e, então, impactar a linha de fundo. Mudanças de volatilidade também podem fazer isso. Vamos explorar a opção de sensibilidade grega conhecida como Vega, da qual muitos operadores não estão cientes.
A queda de muitos operadores de opções é que eles olham para as estratégias que acreditam que proporcionarão lucros rápidos e fáceis, sem muita reflexão ou pesquisa. Na realidade, porém, gastar mais tempo pensando e menos tempo negociando pode facilitar as coisas no final, no entanto. Ao mesmo tempo, há poucas lições melhores para investidores e comerciantes do que a dor de um erro. Mesmo os melhores traders cometeram erros que levaram a perdas; a diferença entre os comerciantes que são bem sucedidos e aqueles que não são, no entanto, é como eles respondem e aprendem com essas experiências.
Este tutorial foi elaborado como um guia prático para o trader de opções médio para entender a volatilidade das opções, incluindo os riscos, bem como possíveis recompensas. Primeiro, porém, vamos ver porque a volatilidade é tão importante.

Opções cotadas em volatilidade.
As opções cotadas por volatilidade são uma funcionalidade que permite aos clientes do CME Globex negociar um contrato de opção com um "hedge automático" no mês trimestral correspondente do contrato de futuros subjacente. Quando ocorre uma negociação de volatilidade, a CME usa um modelo de precificação de opções padronizado para criar uma combinação delta-neutra de opções de prêmio e futuros e trocá-los entre o comprador e o vendedor. Além disso, as opções com cotação de volatilidade eliminam a conversão de volatilidade para prêmio e as modificações de preços em andamento anteriormente necessárias para a negociação de volatilidade de opções nos mercados premium. Os clientes podem optar por participar nas opções cotadas em volatilidade e / ou nas opções cotadas premium. É importante notar que o instrumento de opção - seja negociado em volatilidade ou em termos premium - é o mesmo contrato, permitindo uma ótima eficiência de margem. Um contrato negociado em volatilidade pode subsequentemente ser negociado em prêmio e vice-versa.
O CME Globex usa um modelo de precificação de opções para calcular a opção cotada de prêmio atribuída e cobrir futuros após uma opção cotada por volatilidade. Os clientes que enviarem pedidos com cotação de volatilidade devem estar cientes do modelo de precificação de opções que o CME Globex usa em conjunto com o processo de atribuição de correspondência de cotação pós-volatilidade.
Opções com cotação de volatilidade não estão disponíveis para negociações pré-negociadas no CME ClearPort e negociação baseada em piso. As cotações de volatilidade não serão exibidas no pregão.
Opções com cotação de volatilidade têm um código Globex separado para entrada de pedidos, mas não são produtos separados no CME Clearing; para uma negociação de opções com cotação de volatilidade, uma mensagem de confirmação de negociação é enviada para o produto de opção cotada premium.

Opções de FX.
Execução de opções sofisticadas para estruturas de baunilha, exótica e multi-perna.
O Barclays oferece aos clientes streaming contínuo ao vivo - opções e estratégias de vanilla FX de Cliques e Ofertas no BARX FX. Juntamente com a interface spot e forward de streaming de FX, o painel de opções FX exibe um preço bidirecional continuamente distribuível, com um conveniente menu suspenso para Straddles, Strangles, Reversões de risco e outras estratégias. Para facilitar tamanhos maiores, integramos perfeitamente a funcionalidade de RFQ nos painéis de preços existentes.
Execução de opções avançadas.
Com preços exibidos em premium e volatilidade e com execução e afirmação em um clique, a BARX oferece mais controle e oportunidade para a execução de opções de FX.
Moedas de mercados emergentes como TRY, PLN, CZK, ZAR, HUF e SGD são suportadas Moedas não entregues como CNY, IDR, INR, KRW, MYR, TWD e BRL estão disponíveis para precificação e execução. As estratégias disponíveis incluem Straddle, Strangle, Reversão de risco, Calendário, Call, Put e Custom Spread Preço e execução de opções exóticas suportadas em preços de streaming ao vivo - a gama de produtos inclui Barreiras de Janela, Acumulações de Alcance, KI / KO Europeia e Confirmação instantânea de ofertas Digitais via Ticket opção BARX Padrões para seus negócios, salvar estruturas comuns e perfommar marca para o mercado em baunilha e opções exóticas e estruturas Compartilhe ideias de comércio internamente e com Barclays em tempo real Negociação de um clique para baunilha, opções exóticas e multi-perna usando transmissão ao vivo precificação STP disponível para toda a gama de produtos opcionais e estruturas negociáveis ​​sobre BARX Solving wizard fornece uma interface simples para resolver e estruturar func Também está disponível a funcionalidade usando scratch pads e fórmulas de excel. A volatilidade cambial ao vivo transaciona para todos os pares de moedas transmitidas ao vivo.

Cotações de volatilidade de opções de Fx.
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